关键词 ： 信用风险, 内部评级, 贷款迁徙, 不良贷款
作者简介: 敬志勇(通讯作者)，上海师范大学金融工程研究中心副教授，200234;
王周伟，上海师范大学商学院副院长，副教授，200234;
孔东民，华中科技大学经济学院副教授，430074。
来源：2015年《财贸经济》第12期
摘要 不良贷款率的持续攀升考验了银行内部评级的有效性。本文利用Credit Portfolio View模型对2008-2013年间贷款迁徙率面板数据的实证研究结果表明，在银行风险偏好既定条件下，正常、关注和可疑类贷款迁徙率显著受到贷款增长率、法定存款准备金率和贷款期限等因素的影响，但次级类贷款迁徙率没有受到显著影响。国有银行与股份制银行贷款迁徙的影响因素存在一定差异。对此，银行应继续完善内部评级体系，强化信贷投放政策的一致性，改善信贷资金来源结构，恰当设计贷款期限，有效遏制贷款迁徙。
关键词 ： 信用风险, 内部评级, 贷款迁徙, 不良贷款
作者简介: 敬志勇(通讯作者)，上海师范大学金融工程研究中心副教授，200234;
王周伟，上海师范大学商学院副院长，副教授，200234;
孔东民，华中科技大学经济学院副教授，430074。
关键词 ： 信用风险, 内部评级, 贷款迁徙, 不良贷款
作者简介: 敬志勇(通讯作者)，上海师范大学金融工程研究中心副教授，200234;
王周伟，上海师范大学商学院副院长，副教授，200234;
孔东民，华中科技大学经济学院副教授，430074。