李秋萍等：产业链视角下农产品价格溢出效应研究——基于三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型

摘要 农业产业链是农产品价格形成的基础,不从产业链视角研究农产品价格溢出效应就很难抓住农产品价格溢出的本质特征。基于我国大豆、小麦、粳稻和籼稻产业链各环节价格数据,本文运用VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型研究了农业产业链各环节价格间的溢出效应,得到如下研究结论:(1)大豆产业链上、中、下游价格间存在着显著的双向均值溢出效应,小麦、粳稻和籼稻产业链的上、下游价格对中游价格存在着显著的单向均值溢出效应;(2)农业产业链各环节价格间存在着显著的双向波动溢出效应。基于研究结论,本文认为应从产业链视角完善现有农产品价格调控体系。

关键词 ： 农业产业链, 农产品价格, 溢出效应, VAR-BEKK-GARCH(1, 1)模型

作者简介: 李秋萍,华中农业大学经济管理学院博士研究生,430070；

李长健,华中农业大学文法学院副院长、教授,430070;

肖小勇,华中农业大学经济管理学院博士研究生,430070。

来源：2014年《财贸经济》第10期